您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:PC蛋蛋 > 最优估计 >

如何用spss做最优arma预测模型的具体过程

发布时间:2019-06-20 00:37 来源:未知 编辑:admin

  长期从事计算机组装,维护,网络组建及管理。对计算机硬件、操作系统安装、典型网络设备具有详细认知。打开你要建模的序列,假设是x,点这个变量窗口工具栏里的view-correlogram.

  这里有几个参数:level=0,表示对原序列作图,1st difference=1表示对一阶差分作图,2nd表示对二阶差分作图,lags表示最大滞后阶数.使用默认参数就可以.有时候可能会出现near singular matrix的错误,你可以随意调整lags的取值,直到OK就行.

  搞定,看到两个图,autocorrelation自相关图,partical correlation偏自相关图,图上有显著性检验的临界值界线.怎么用自相关图和偏自相关图分别判断ma和ar的滞后阶数,相信你是知道的吧.

  如果p和q的取值不明确,可以多尝试几个p和q的可能组和,看看相关检验的显著性,关键比较结果中的AIC和sc,越小越好.

  要是涉及12阶滞后自相关或偏自相关显著,就要动用sarima模型了,做起来容易,可不容易讲清楚啦.

http://cairowatch.com/zuiyouguji/63.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有